La Construction de soi rassemble une série de lettres qui dessinent un usage de la philosophie envisagée comme un mode de vie, une thérapeutique de l'âme. Ici, les philosophes sont interpellés et mis à l'épreuve. Tour à tour, le lecteur côtoie Boèce, Epicure, Schopenhauer, Spinoza ou Etty Hillesum. Ces guides présentent des voies pour se dégager du passé, des regrets ou de la haine de soi. Ils invitent à se libérer du regard d'autrui et ouvrent au risque de l'acceptation. Alexandre Jollien propose un dialogue intérieur qui prend la forme d'une correspondance adressée à Dame Philosophie, cette figure allégorique dont Boèce imagina recevoir la visite alors qu'il attendait dans sa prison d'être exécuté. Dans cet itinéraire, l'auteur esquisse le portrait de Dame Frayeur et de la Mort, avec lesquelles il faut bâtir une vie. Ces lettres entendent dépeindre un état d'esprit qui tente de répondre à l'invite de Spinoza : " Bien faire et se tenir en joie ".